Определённость, риск и неопределённость в сценариях будущего

Неопределённость – не монета. Подброшенная, она может упасть тысячей сторон, встать на сто граней или повиснуть в воздухе.

Не применять вероятностные оценки к неопределённым (uncertain) факторам предложил американский экономист Фрэнк Найт (Frank Knight) в 1921 году [1]. Джон Кейнс (John Keynes) в 1930-х подчёркивал принципиальное отличие рисков от неопределённостей, предостерегая от обращения с последними, как с квантифицируемыми событиями, происходящими в схожих обстоятельствах с известной частотностью [2]. В 50-х англичанин Джордж Шекл (George Shackle), описывая ограничения теории вероятности в отношении неопределённости, ввёл понятие критических решений (crucial decisions) [3].

По Шеклу критическими являются решения, сам акт принятия которых навсегда разрушает обстоятельства, в которых возникла необходимость решать, и никогда в будущем решения не будут приниматься в аналогичной ситуации. В основе же теории вероятности лежат повторяющиеся эксперименты, которые в достаточной степени подобны друг другу и происходят в неизменных или схожих обстоятельствах. Шекл пишет, что для критических решений невозможно и вредно использовать вероятностный подход. Вместо него следует сосредоточиться на последствиях (здесь – impact) таких решений, чтобы избежать нежелательных исходов любой ценой.

Сценарии будущего это тоже критические решения, только принимаем их не мы, не наша компания, а объединённые в сумму внешние макрофакторы: природные, технологические, экономические, социальные и политические. Пытаться объективным (частотным) или субъективным (экспертным) путём определить вероятность их наступления – задача математически нерешаемая и управленчески опасная, поскольку ведёт к ошибочному распределению ресурсов и менеджерского внимания [4]. Но разглядеть в сценариях будущего важные для компании неопределённости и распределить их по степени воздействия, считая равновозможными, а после направить корпоративные усилия на избежание ущерба или на обращение негативного воздействия в выгоду (в последнем – суть антихрупкости) – это правильный стратегический вывод из сценарного форсайта.

Сценарии будущего, которые создают для себя компании, неоднородны в своём внутреннем устройстве. Они сплетены из событий и трендов трёх типов: определённых однозначно (C, certain), определённых неоднозначно (R, risks) и неопределённых (U, uncertain). В долгосрочных сценариях доминируют неопределённые факторы. Соответственно, пытаться назначить вероятность каждому из разработанных сценариев, как и всему набору сценариев (сколько их у вас – четыре? пять? у будущего их всё равно больше!) – бессмысленная затея. Ну, и как сказано выше, опасная, так как ведёт к стратегической ошибке.

Но, формулируя стратегию для каждого отдельного сценария, мы просто обязаны учитывать их внутреннюю неоднородность и работать с содержащимися в них факторами типа C, как со 100% вероятными возможностями или угрозами, используя принцип via positiva, с факторами R – как с рисками, оцениваемыми вероятностно (то есть, их импакт дисконтируется их вероятностью), а с факторами U – как с одинаково возможными источниками негативных воздействий разной силы, к которым следует подготовиться во что бы то ни стало на основе антихрупкого принципа vis negativa [5, 6].